DIŞ TİCARETİN REEL DÖVİZ KURUNA ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE UZUN DÖNEMLİ BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

Bu çalışmada 2010:1-2020:1 periyodu çeyreklik verileri kullanılarak ARDL Sınır Testi ile Türkiye’de dış ticaretin, döviz kuru üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Döviz kurunu temsil eden KUR serisinin bağımlı; ithalatı temsil eden ITH serisi ile ihracatı temsil eden IHR serisinin bağımsız olduğu bir model kurulmuştur. Uzun dönem ilişkilerinde; IHR serisi, 2.4108 katsayısı ile KUR serisini pozitif olarak etkilemektedir. Ayrıca bu seriye ilişkin prob. değerinin istatistiksel olarak %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı olması da bu pozitif etkinin varlığını doğrulamaktadır. Yani IHR serisi ile temsil edilen ihracat, KUR serisi ile temsil edilen döviz kurunu olumlu yönde etkilemekte ve ihracattaki artış, döviz kurunda bir artışa sebep olmaktadır. ITH serisinin ise, -1.4314 katsayısı ile KUR serisini negatif olarak etkilediği görülmektedir. Yine bu seriye ilişkin katsayının %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olması, bu negatif yönlü ilişkiyi teyit etmektedir. Daha açık bir ifadeyle ITH serisi ile temsil edilen ithalat, KUR serisi ile temsil edilen döviz kuru üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak da anlamlı bir etki meydana getirmektedir. Yani ithalattaki artış, döviz kurunu azaltmaktadır.

Abstract licence: CC BY-NC

A person counts once a day per paper. We keep no cookie and no address: a reader is a hash that changes every day. Any month under five reads shows no number.