EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011
Francisco López Herrera, Francisco Venegas Martínez, César Gurrola Ríos
Estudios Económicos · 2013
doi:10.24201/ee.v28i2.81 (opens in a new tab)
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Abstract
Se examinan las relaciones entre el EMBI+ para México y factores de riesgo locales y externos. Se analizan las relaciones de largo plazo y la dinámica tomando en cuenta los efectos de las recesiones económicas ocurridas durante el periodo de estudio. También se estudian las volatilidades del EMBI+, la tasa de interés doméstica, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores, así como sus interrelaciones considerando los derrames de volatilidad y las correlaciones condicionales dinámicas. Los hallazgos tienen implicaciones para los tomadores de decisiones de inversión y financiamiento y las autoridades monetarias.
Abstract licence: CC BY-NC-ND
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